Hva er de beste aksjene til å handle Ukentlige alternativer Jeg elsker å høre hvordan jeg kan hjelpe familien OptionSIZZLE. Gjennom e-postmeldinger sendt til meg og tilbakemeldingsundersøkelser, er jeg i stand til å få en bedre følelse av hvilket alternativ investorer er nysgjerrige på og orker med. I8217ve lært de siste fem årene, det tar tid for folk å varme opp til deg og kunne uttrykke det de har problemer med. Så hvis du er fortsatt på gjerdet, ingen bekymringer. Jeg er her når du er klar. Vanligvis vil artiklene følge en ordre av de vanligste førstene. Uten ytterligere ado8230 .. Q. Hva er de beste aksjene å bruke for ukentlige opsjoner Nå tilbyr ukentlige aksjeopsjoner en enorm mulighet for handel og sikringsformål. Det er bokstavelig talt hundrevis av omsettelige ukentlige alternativer til din disposisjon. Hvordan begrenser jeg dem og fokuserer på de som gir meg en god sjanse til å bli vellykket Enkle. Jeg handler kun ukentlige opsjoner som tilbyr et konkurransedyktig budspredning. Husk at i det åpne markedet er det to priser for en option8211 prisen som noen er villige til å betale8211 og prisen noen er villig til å selge det alternativet. Når kjøperen og selgeren er enige om en pris, foretas en transaksjon. Jeg vil at forskjellen mellom bud og pris må være stramt (ikke for langt fra hverandre). Forresten, aksjeopsjoner og tilbud kan endres i penny, nikkel eller dime inkrementer. Ukentlige alternativer Eksempler: Alternativer for Facebook (FB) gir deg mulighet til å justere budet ditt eller tilbudet i penny-trinn. Med Priceline Group (PCLN) - alternativene kan du justere budet eller tilbudet i dime-trinn. Jeg tar opp dette fordi jeg har hørt noen handelsfolk si at du bør holde fast ved handelsalternativer der budet og spørsmålet kan justeres i øreintervaller fordi de er konkurransedyktige. That8217s gode råd og kan spare deg mye penger i slutten av året. Men fokuserer bare på penny brede spreder vil begrense dine alternativer82308230. Jeg vil dele med deg en annen tilnærming som gir deg flere muligheter, samtidig som du holder deg ut av de dårlige. Hvordan kan vi fortelle om en ukentlig opsjonsbudsspredning er konkurransedyktig, da bruker jeg en enkel, men kraftig effektiv markedsmakerteknikk. Jeg dømmer budet spredt av vega av alternativet. Nå kan dette høres komplisert, men det er det egentlig ikke. La meg vise deg. Her er et øyeblikksbilde en valgkjede av Apple Weeklies (bare samtaler vises). På min valgkjede har jeg bud og spørsprisen vist sammen med vega av samtalene (vist cVega i bildet). OK8211så det jeg ser etter er forskjellen mellom budskapet spredt til å være mindre enn eller lik den vega av muligheten for at den skal merkes som et konkurransedyktig handelsvalg. For eksempel er de 615 samtalene 4,55b4.65som spredningen er 10 cent wide8211 vega er 29 cent. Vega av denne anropsalternativet er større enn spredningen, dette er et konkurransedyktig alternativ for handel. Hvis budspredningen er større enn alternativet vega er ikke et konkurransedyktig alternativ for handel. La oss se på noen flere eksempler, slik at du kan få tak i dette. Telsa (TSLA) ukentlige opsjonen av budskapsspredningen for 207,50-anropene er 3,60b3.70at vega av anropet er 0,10. Igjen er dette et konkurransedyktig marked. Spredningen er lik vega av alternativet. Facebook (FB) alternativet av budskapet spredt på 61.5-anropet er .82b.84at vega er 0.03, dette er et annet konkurransedyktig ukentlig alternativ for handel. Priceline (PCLN) options. thebudspredningen på 1197.50-anropet er 12.90b14.10spredningen er 1,20, men vega på denne anropet er 0,57. Dette er IKKE et konkurransedyktig ukentlig alternativ til handel. Herbalife (HLF) alternativet budspørsmålet på 64-anropet er 0.76b0.97a spredningen er 0,21 wide8230 vega på denne anropet er 0,03. Dette er IKKE et konkurransedyktig ukentlig alternativ til handel. Husk at muligheten for markedsdynamikk kan endres. Det er viktig å hele tiden kontrollere om likviditetsforholdene forverres eller forbedres. For eksempel, da disse stillbildene ble tatt, var PCLN og HLF ikke konkurransedyktige alternativer for handel. Men det betyr ikke at forholdene ikke kan forbedres på et senere tidspunkt. Ved å filtrere ukentlige alternativer på denne måten, gir du deg en sjanse til ikke å bli skadet i glidning. Husk at du må overvinne provisjonene, og forskjellen mellom forventet verdi av alternativet og prisen som du faktisk utfører ordren8211for budskapsspredningen, er ikke konkurransedyktig. Du får dinged på veien inn og ut av handelen. Nå vil du ikke ha en god handelsidee til å være en taper fordi du ble hakket opp fra budspredningen. Selvfølgelig, jo bedre får du på trading8211 jo mindre vil du stole på rulesand jo mer vil du stole på instinkt og erfaring. Men hvis du ikke er der, som gir en tommelfingerregel som dette, kan du virkelig hjelpe deg med å gjøre unødvendige feil. Forresten, gjelder dette ikke bare for ukentlige alternativer, du kan også bruke den til standardalternativer. Har du noen gang fått inn en opsjonshandel og endte med å miste fordi budskapsspredningen ikke var konkurransedyktig. Hvis så, så liker jeg å høre historien din. Jeg vil være hengende i kommentarfeltet nedenfor. Nytt alternativ handelsvarsel kommer fredag 3. mars 2017 Vår unike strategi tilbyr varsler og handleideer fire ganger per måned, med spesialisering på ukentlige alternativer. Hovedmålet er positiv avkastning på en konsistent basis. Kortsiktige investeringsideer rettet mot tosifrede resultater, best i bransjen for ukentlige alternativer. Et stort flertall av nyhetsbrevhandelsideene er faktisk lønnsomme. Ukentlige opsjoner fortjener konsekvent. Det vil imidlertid være tap. Ups forsterker er uunngåelige. Men på slutten av dagen vil disse porteføljene mer enn sannsynlig vise gode resultater på bunnlinjen. Et flertall av de spesielle handlingsideene her er opsjonsspread, kjøp og salg av kredittspread og debetspreads. Målet er å opprettholde konsistente ideer samtidig som risikoen minimeres. En stor del forskning er grunnlaget for hver forsterker hver handelside. Markedsforhold, verdivurderinger, opsjonsvolatilitet og kommende arrangementer er bare noen av fokuspunktene i den ukentlige forskningen. Ekspertanalyse har ført til gode handelsresultater. Ukentlige opsjoner STRATEGI Både bullish og bearish alternativstillinger kan tas. Hensikten er å tilby profittstrategier under lange brede markedsranger som de siste månedene eller årene. Dette nyhetsbrevet har også til hensikt å tjene penger under skarpe eller dramatiske nedgang i markedet. Noen av de beste handelsideene har vært i tøffe tider, når markedet faller betydelig. Det er ofte når overskudd har en tendens til å overgå alle forventninger. Bunnlinjen: dette nyhetsbrevet8217s primære ukentlige opsjonsstrategi er å tjene på oppmarkeder og ned markeder. Som erfarne opsjonshandlere ligger denne nyhetsbrevkompetansen i å analysere grunnleggende indikatorer, gjennomgå tekniske diagrammer, studere historisk volatilitet og forstå ukentlige økonomiske rapporter. Ved å analysere ny informasjon kan vi forutsi kortsiktige trekk i enkelte aksjer. Disse ukentlige handelsstrategiene er nå kun overført til abonnenter. De beste kortsiktige handelsideer. Ekspert ukentlige opsjoner handelsvarsler, påvist strategier for today8217s markeder. Aksjeopsjoner, derivater av underliggende egenkapital, er fokus fra den ukentlige opsjonslisten. Ukentlige opsjoner utløper skjer hver fredag i uken. Alternativ weeklys gir en mulighet for handelsmenn og investorer likt. Investorer kan velge å kjøpe eller selge putter for å beskytte en lagerposisjon. Fondforvaltere kan velge å kjøpe indeksalternativer for å beskytte hele porteføljen. Traders kan velge å kjøpe eller selge ukentlige opsjoner basert på kommende nyheter eller inntjeningsmeldinger. Fastsettelse av de riktige opsjonshandelsstrategiene og spesifikke aksjer til mål har blitt en integrert del av denne ukentlige investeringsnyhetsbrevet. Å velge den beste aksjen til handel har vært et sentralt element i denne nyhetsbrevs suksess. Dette er noe dette nyhetsbrevet vil skryte av. En ny utmerket handel anbefaling per uke tilbys. Dagens dato: Mandag 27. februar 2017De 5 mest effektive ukentlige opsjonshandelsstrategiene I del 1 av den ukens valgmulighetsrapporten diskuterer vi de 5 mest effektive alternativene Handelsstrategier bruker intelligente handelsfolk til å generere ukentlige overskudd (les nedenfor). Hold deg oppdatert på del 2 hvor vi diskuterer hvordan du enkelt og effektivt identifiserer attraktive ukentlige handelskandidater hver dag8230 Ukentlige alternativer gir handelsmenn fleksibilitet til å gjennomføre kortsiktige handelsstrategier uten å betale ekstra tidverdien premie iboende i de mer tradisjonelle månedlige utløpsalternativer . Dermed kan forhandlere nå mer kostnadseffektivt handle om en dags arrangementer som inntjening, investorpresentasjoner og produktinnføringer. Fleksibilitet er fint og alt, men du sannsynligvis spør deg selv hvilke spesifikke strategier jeg skal bruke for å generere ukentlige fortjeneste fra ukentlige alternativer. Vel, så glad du spurte, kan vi ta en titt nå på 5 Mest populære Ukentlige opsjoner Trading Strategies: 1. Covered Weekly Samtaler. Ønsker å generere ekstra premieinntekter i porteføljen Vel, se ikke lenger, jeg har strategien for deg: Ukentlige opsjoner dekket samtaler. I hovedsak er det du ønsker å gjøre i denne strategien å selge ukentlige anropsalternativer mot eksisterende aksjebeholdninger (dekk) eller kjøpe aksjer og samtidig selge ukentlige anropsalternativer mot den nye aksjebeholdningen (buy-write). Den ukentlige utløpet av de solgte anropsalternativene tillater deg å samle ekstra inntekter på din stilling, lik en utbytte, men utbetale hver uke. Over tid har dekket samtalestrategien overgått enkle buy-and-hold-strategier, noe som gir større avkastning med to tredjedeler av volatiliteten. Men hvis aksjene i den underliggende flyten er meningsfullt høyere og gjennom den solgte streiken, vil avkastningen din sannsynligvis være lavere enn hvis du ikke solgte anropene (men likevel positive.). Vi bruker dette unike tradingverktøyet til å skjerme for potensielle ukentlige telefonsamtaler og legge ut en prøve av våre bransjer hver uke, så hold deg oppdatert. 2. På grunn av den eksponentielle høytiden forfall i ukentlige alternativer, foretrekker de fleste handelsfolk å selge ukentlige alternativer og forståelig nok det. I den dekkede samtalestrategien som er fremhevet ovenfor, kan forhandlere samle den raske tiden forfall ved å selge de ukentlige samtalene mot en lang aksjeposisjon. Selge nakne putter, i teorien (sumpparitet) tilsvarer en buy-write-strategi, men skrå og marginkrav forandrer bildet litt. Jeg antar det jeg prøver å si er, likevel. Id foretrekker å selge ukentlige opsjoner, men det er tider når jeg liker å kjøpe ukentlige alternativer for potensialet til å oppleve større, potensielt uavhengige gevinster. Under disse omstendighetene anbefaler jeg at du kjøper DITM-ukentlige alternativer. Med fokus på DITM-ukentlige alternativer, kan alternativer med delta over 80 du effektivt begrense det raske tidsforfallet i det lange ukentlige alternativet, da høyt delta forårsaker at den lange ukentlige opsjonsposisjonen skal fungere flytte som lager (delta på 0,80 betyr at alternativet vil flytte 0,80 for hver 1.00 flytte i underliggende). Dette er en fenomenal måte å dra nytte av mulighet for innflytelse og begrense forfall. 3. Kredittkildene er populære fordi de tillater handelsmenn å selge oppsides (call spread) eller downside (put spread) nivåer med en låst risiko-belønning fra handelsutgangen. For eksempel, si at du tror at lager XYZ ikke vil bevege seg over 80-nivået i løpet av neste uke, og du vil gjerne uttrykke denne oppgaven i form av ukentlige alternativer. En måte å gjøre dette på er å bare selge 80 ukentlige anropsalternativ. Dessverre uten den underliggende aksjen, ville dette ukentlige opsjonssalget kreve en betydelig margin i porteføljen din, da det maksimale potensielle tapet på handelen er teoretisk uendelig. Du kan imidlertid redusere det maksimale potensielle tapet og marginbehovet ved å bare kjøpe et høyere streiksamtal (dvs. 85) for å sikre din korte ukentlige samtaleposisjon. Du vil da være kort den 80-85 ukentlige samtalen i XYZ, etter å ha samlet netto premie med maksimalt tapspotensial på streikbredden (85-80) (samlet premie). 4. Out-of-the-Money (OTM): Ellers kjent som lotteri-billetter, selgerne til tider liker å kjøpe langt ut av pengene ukentlige alternativer i håp om at en liten investering kunne gi enorme avkastninger. Det skjer, gjør meg ikke galt, men denne strategien innebærer vanligvis uker og uker med små tap og ideelt sett en stor seier for å gjøre opp for de kumulative tapene. Lotteri-billettstrategien brukes ofte i tilfeller av MampA-spekulasjon, FDA-kunngjøringer, og overordnede inntjeningsspådommer. 5. Ukentlige opsjonskalender Spreads: The Options Trading Signals-gutta gjør en ganske god jobb med å dekke kalenderspread i rapporten om lønnsomme opsjoner strategier, men her er et godt sammendrag av den ukentlige opsjonskalenderstrategien fra en nylig OTS-rapport: En av de nye mulighetene presentert ved ankomsten av disse nylig tilgjengelige ukentlige alternativene, er evnen til å handle hva jeg kaller hit og kjøre kalenderen. Husk at en kalenningsspredning er en to-leggs spredning konstruert ved å selge et kortere datert alternativ og kjøpe et lengre datert alternativ. Overskuddsmotoren er det relativt raskere forfallet av tidspremie i det kortere daterte alternativet. Kalenderspreadene har på en pålitelig måte oppnådd maksimal lønnsomhet ved utløpet fredag ettermiddag på det korte benet når prisen på det underliggende er til strike-prisen. Før den nylig tilgjengelige tilgjengeligheten av disse ukentlige opsjonene ble kalenderen spredt vanligvis konstruert med rundt 30 dager til utløpet i kortbenet. I disse klassisk konstruerte kalendere er det to risikoer: 1. Bevegelse av underliggende pris utover grensene for lønnsomhet. 2. Volatilitet forelsket av det lengre daterte alternativet som næringsdrivende eier. Hit og kjør kalendere er noe forskjellig i risiko. Volatilitet beveger seg sjelden opp hvor som helst nær den hurtige tempoet i prisbevegelsen. På grunn av denne egenskapen er den primære risikoen i disse kortere varighetskalendere prisen på den underliggende. Den sporadiske forekomsten av spiked volatilitet i det korte alternativet øker sannsynligheten for lønnsomheten betydelig, da den forhøyede volatiliteten faller til null ved utløpet. En av de meget flytende underpunktene som har aktivt handlet alternativer er AMZN. På midten av 29. august var AMZN på 205,50 og fortsatte å trene høyere fra et basemønster. En rask titt på opsjonskortet viste det ukentlige 210 slagalternativet, med 4 dager med livet igjen og bestående av tid (ekstrinsisk) premie, handlet med en volatilitet på 42,9 mens september månedlige alternativet jeg ville kjøpe hadde en volatilitet på 41,6 . Denne situasjonen kalles en positiv volatilitet skew og øker sannsynligheten for en vellykket handel. Jeg gikk inn i handelen og eide den resulterende PampL-grafen: Jeg fortsatte å overvåke prisen, og visste at bevegelse utover grensene for min lønnsomhet ville kreve handling. Midt på dagen 31. august, 48 timer i handel, ble den øvre grensen for lønnsomhet nærmet seg som vist under: Fordi prishandlingen var sterk og øvre breakeven-punktet var truet, valgte jeg å legge til en ekstra kalenderspredning for å danne en dobbel kalender. Denne handlingen krevde forpliktelse til ytterligere kapital og resulterte i å øke det øvre BE-punktet fra 218 til litt over 220 som vist nedenfor. Hit og kjør kalendere må håndteres aggressivt, det er ingen tid å gjenopprette fra uventet prisbevegelse. Kort tid etter å legge til den ekstra kalenderen spredte AMZN noen av sine siste løp, og hverken BE-punktet i kalenderen var truet. Jeg stengte handelen sent fredag ettermiddag. Indikasjonen for å gå ut av handel var erosjonen av tidspremie av alternativene jeg var kort til minimale nivåer. Resultatet av handelen var en avkastning på 67,5 på maksimal tillatelse forvaltet kapitalrisiko og en avkastning på 10,6 på engasjert kapital. Hvis den andre kalenderen ikke var nødvendig for å kontrollere risikoen, ville avkastningen vært vesentlig høyere. Dette er bare et eksempel på bruken av opsjoner i en strukturert posisjon for å kontrollere kapitalrisiko og returnere vesentlig fortjeneste med minimal posisjonshåndtering. Slike muligheter eksisterer rutinemessig for den kunnskapsrike opsjonshandleren. Kommentarer til denne oppføringen er stengt.
No comments:
Post a Comment