25. august 2011 VIKTIG: Ikke bruk indikatoren i et ekte handelssystem, det ser fremover i tide og vil få deg til å tape penger. Det er kun ment for forskning: å vise potensiell fortjeneste og vise piler på svært lønnsomme stillinger for å legge til rette for å formulere bedre handelsregler. Indikatoren som presenteres her, ligner veldig ZigZag-indikatoren, bortsett fra at vinkelpunkter for denne indikatoren er hvor de motsatte Bollinger-båndene brytes sist før neste signal. Formelen er skrevet som et handelssystem. Det kan være Backtested, og BB-perioden og bredden kan optimaliseres. Siden dette bare er en eksperimentell formel, er det ikke gjort noe forsøk på å optimalisere koden. Filed by Herman at 8:43 pm under Indicators Comments Off på Bollinger Band ZigZag Indicator Kommentarer er stengt. Siste innlegg Siste kommentarer Kategorier Copyright (C) 2006 AmiBroker. Dette nettstedet bruker WordPress Page generert på 0.535 sekunder. Better System Trader Better System Trader er podcast og blogg dedikert til systematiske handelsfolk, og gir praktiske tips fra handelseksperter rundt om i verden. Blast Kjøp 038 Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien I episode 4 av Better System Trader podcast. Nick Radge diskuterer noen handelsideer som han har brukt til å skape lønnsomme systemer. Han nevner en Bollinger Band-ide som også er publisert i sin bok Unholy Grails. Nick sier: Strategien som vi testet og viste svært lovende resultater var en oppføring med et Bollinger-band og en utgang ved hjelp av det motsatte Bollinger-bandet, men vi bruker 3 standardavvik for inngangen og 1 standardavvik for utgangen, bare for å holde Bakgrunnen stopper litt strammere.8221 I Unholy Grails brukes strategien på det australske aksjemarkedet, men i denne artikkelen skulle det testes på Nasdaq 100 i stedet for å avgjøre om strategien har potensial i andre markeder. Handelsreglene Først her er testparametrene: Periode: Daglige diagrammer Universe: Nasdaq 100, ved hjelp av historiske bestanddeler for å eliminere overlevelsesforstyrrelser, data fra Premium Data Test periode: Fra 112005 til 112015. Denne perioden ble valgt fordi den har en blanding av Bull og bjørn markeder, sammen med høy og lav volatilitet Start egenkapital: 100.000 Maks antall samtidige handler: 6 Posisjonsstørrelse: Hver posisjon er 16. 100.000 Sammensatt fortjeneste: Nei Provisjoner: 10 hver vei Innflytelse: 0 Nå for inngang og utgang regler. I Nicks bok bruker han 100 periode Bollinger Bands så bra, gjør det samme. Den øvre Bollinger Band vil være 3 avvik fra sentrallinjen, den nedre Bollinger Band vil være 1 avvik under den sentrale linjen. Oppføring: Kjøp på Åpent dagen etter at en aksje lukkes over toppen Bollinger Band Exit: Avslutt på Åpent dagen etter at en aksje lukkes under det nedre Bollinger Band. Her er et eksempel på en oppføring (10052007) og utgang for AAPL: The Årlig retur av grunnleggende strategi er nesten 20 bedre enn Kjøp amp Hold med mindre enn 12 drawdown. Egenkapitalkurven i grunnstrategien viser en generell egenkapitalforhøyelse med noen få nedtellingstider: Legge til et markedsfilter Et markedsfilter brukes til å slå en strategi på eller av basert på bredere markedsforhold. Siden dette er et langt eneste system, vil vi sannsynligvis ikke inngå handler på et bjørnmarked, så bare bare gå inn i bransjer når indeksen stiger. Med SampP 500 den mest brukte indeksen av finansielle fagfolk, skulle det brukes til indeksfilteret. I denne testen blir et oksemarked definert som indeksen lukker over det 100 dagers enkle glidende gjennomsnittet når indeksen lukkes under 100-dagers glidende gjennomsnitt, det er et bjørnmarked, og vi vil ikke legge inn handel før prisene lukkes tilbake over 100 dagers bevegelse gjennomsnitt. 100-dagers glidende gjennomsnitt ble valgt for å matche Bollinger Band-verdien, andre bevegelige gjennomsnittlige lengder kan fungere bedre, men må testes. Resultatene: Indeksfilteret har forbedret strategienes kvalitet, med høyere avkastning, lavere drawdown og høyere winloss-forhold med færre handler. Det er perioder i løpet av testen hvor flere handelsinngangssignaler presenteres enn vi kan ta med maksimalt 6 stillinger, så vi må bestemme hvilke aksjer som skal velges når dette skjer. La oss prøve en grunnleggende rangeringsstrategi for å systematisere utvelgelsesprosessen. Når en rekke lageroppføringer oppstår samme dag, må vi ta en beslutning om hvilke som skal tas. Vi kunne velge dem tilfeldig, men vi ville trenge å kjøre monte carlo simuleringer for å få en bedre indikasjon på mulige variasjoner ved hjelp av denne metoden. Jeg foretrekker å legge til et enkelt rangeringssystem for strategien, slik at aksjeselskapet er helt systematisk. Rangeringsstrategien jeg skal bruke her er basert på hva jeg tror strategiens styrke er. Jeg forventer at strategien vil fungere best enten etter et bjørnmarked eller en konsolideringsperiode, inn i starten av et nytt oksemarked eller bryte ut av konsolidering og ri den høyere. I dette tilfellet skulle du prøve å rangere med endringshastighet de siste 90 dagene, så aksjene med den minste endringshastigheten vil ha høyere prioritet enn de med stor endringstid. Logisk er det fornuftig, men hva forteller resultatene? Rangeringsstrategien ga en høyere årlig avkastning, med lavere uttelling, et lavere antall handler og en høyere gevinst. Det kan ikke ha påvirket for mange bransjer, slik at tillegget av rangeringen ikke kan være statistisk signifikant, men det gir en systematisk metode for å velge aksjer når flere muligheter presenterer seg. Kraften til Compounding Så langt har vi sett grunnleggende strategien litt bedre enn Buy amp Hold, men med betydelig lavere drawdowns. Inkluderingen av et indeksfilter og rangering av minste ROC har forbedret strategien, selv om resultatene ikke er gode. Lets se hvordan sammensatt fortjeneste påvirker strategiske resultater: Grunnleggende strategi med indeksfilter Grunnleggende strategi med indeksfilter og minste ROC-rangering Grunnleggende strategi med indeksfilter og ROC-rangering forsterker fortjeneste Forbedret 274 8211 Som etterspurt av Rick, er her et distribusjonshistogram med Flertallet av handler i -25 til 70-serien og noen få handler med 100 og høyere: Med sammensatte overskudd har vi nå en strategi som gir mer enn det dobbelte avkastningen på Buy amp Hold med bare halvparten av drawdownen. Gevinstraten på 73,33 og winloss-forholdet på 3,33 er også bra for et trend-følgesystem. Det ser ut til at strategien har noe potensial og garanterer videre undersøkelse. Noen områder av vurdering kan være: Lengden på Bollinger-båndene, forskjellige markedsfiltre, Flere adaptive bakstopp, Rangering basert på andre beregninger, Egnethet til andre markeder. Som en kopi av AmiBroker-koden Ønsker du å få de nyeste oppdateringene automatisk Den beste måten å bli varslet når nye ting blir utgitt, er å registrere deg på e-postlisten under og vær så snill å gi deg beskjed: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Relaterte innlegg Hans van der Helm Takk for den svært interessante artikkelen 8220Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band strategy8221. I8217m bruker Amibroker også. Er det mulig å legge inn (eller sende meg) koden til dette systemet Takk på forhånd. Med vennlig hilsen, Hans van der Helm Hei Hans, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden, håper det hjelper. Andrew-Takk for oppskrivningen. Jeg er interessert i avl. Setter pris på arbeidet ditt på dette. Takk Derrick, I8217ve sendte deg en kopi av AFL. Takk for den flotte informasjonen. Kan du sende e-post til takk takk. Denne strategien er aksjer bare strategi Hi Casey, I8217ve har bare testet det på aksjer, men det kan fungere på futuresforex etc. Jeg kan gi AmiBroker-koden hvis du vil teste den selv. Fin artikkel. Kan du vennligst sende AFL-koden Takk Bob, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden. Takk for det intervjuet med Nick og analysen av hans Bollinger Band-system. Ser frem til AFL-koden. Veldig interessant. Skål John, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden. Nyter virkelig podcaster og den flotte informasjonen du gir. Kan du sende gjennom AFL-koden. Tusen takk, fikk det To ting: (a) Kunne du legge inn resultater fra indeksstart Selv om det er en nedtrending, har den valgte perioden to opptrender. (b) Hva var bidraget fra AAPL og GOOG i resultatene Hvis du skulle fjerne disse selskapene fra indeksen, hva ville være resultatet I8217m sier dette fordi det ikke er likt å ha lignende selskaper i nær fremtid. I hvilken grad er resultatene dine påvirket av noen utestengere. Flott poeng om å vurdere utjevningene. Jeg sjekket handelsresultater og handler med høyest avkastning weren8217t faktisk AAPL eller GOOG. Faktisk, strategien didn8217t ta en handel med GOOG i det hele tatt, og AAPL var bare den 3. høyeste, her er topp 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Hvis jeg fjerner alle AAPL-handler, Årlig avkastning er 18,43 og DD er -23,60, så avkastningen er litt lavere, men who8217s å vite hva som vil skje i fremtiden 8211 AAPL kan fortsette høyere, en annen aksje kan overta, denne strategien kan mislykkes i morgen, vi vet aldri. Takk fortsatt jeg er bekymret for utelukker. Jeg ville være fint hvis du kunne legge til bloggen et histogram av avkastning per aksje handlet, kanskje minst de 30 beste. Da blir det klart om resultatet skyldes noen tilfeldige utjevningsmidler eller på grunn av metoden. Unnskyld for forespørselen, men jeg har ikke dataene til å gjøre det, ellers ville jeg. Hei Rick, I8217ve la til et diagram som viser avkastningen. Hovedparten av handelen ligger i området fra -25 til 70, med noen få 100 eller høyere. Jeg håper det svarer på dine spørsmål. Vær oppmerksom på at denne forskningen ikke er et komplett handelssystem, det er bare et utgangspunkt. Formålet med forskningen var å avgjøre om strategien Nick nekter i podcasten har potensial i andre markeder. Det ser ut til at det kan være nødvendig, men ytterligere undersøkelser må klart avsluttes før du tar det videre. Hvis du kan anbefale at du får noen data og kjører noen av disse testerne selv, er jeg sikker på at strategien kan bli bedre slik at I8217d er interessert i å høre resultatene dine. Flott skrive opp. It8217s utrolig hva et enkelt system med bare noen få tweaks kan gjøre. I8217d setter pris på en kopi av AFL-koden, så jeg kan se om jeg kan lage noen andre tweaks som kan hjelpe. Takk. Hei Gav, glad du likte det. Ja, jeg har funnet de enkle systemene ofte det beste, jeg gleder meg til å høre hva du avdekker i testingen din. AFL er på vei. 8230 Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien Bedre systemhandler i episode 4 av den bedre systemhandler-podcast, diskuterer Nick Radge noen handelsideer som han har brukt til å skape lønnsomme systemer. Han nevner en Bollinger Band-ide som også er publisert i sin bok Unholy Grails. Nick sier: Strategien som vi testet og viste svært lovende resultater var en oppføring med et Bollinger-band og en utgang med det motsatte Bollinger-bandet, men vi bruker 3 standard 8230 8230 Klla: Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien 8211 Bedre systemhandler 8230 Handelsbeholdninger, opsjoner, futures og forex innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. AFL for Bollinger Band strategi kan du prøve denne AFL. Med denne AFL finner du NR4 NR7 og Inside dager med BB. hvis du ikke trenger NR dager. bare slett vilkårene i formelen. Din tråd om god handel er ovenfor. RH - L NR7 False NR4 False m7 m4 idm7 idm4 idm 0 for (i 7 i lt BarCount i) hvis (Ri l Ri og Ri Ri Ri og Ri lt Ri - 4 OG Ri lt Ri - 5 og Ri er Ri-6) NR7i Sann m7i 1 for (i 4 i BarCount i) hvis ((RiI Ri-1 OG RiIl-2 OG RiIl-3) OG IKKE NR7i) NR4i True m4i 1 IDNR7 Innside () NR7 IDNR4 Innside () NR4 ID Innside () idm7 IIf (IDNR7, 1, 0) idm4 IIf (IDNR4, 1, 0) idm IIf (id, 1, 0) for i) Hvis (NR7i NR7i - 1) m7i m7i m7i - 1 hvis (NR4iNR4i - 1) m4i m4i m4i - 1) (1) (IDNR7i IDNR7i - 1) idm7i idm7i idm7i - 1 hvis (IDNR4i IDNR4i - 1) idm4i idm4i idm4i hvis (IDi IDi - 1) idmi idmi idmi - 1 MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar Marker7 formDigit7 NR7Color colorBrightGreen Marker4 formDigit4 NR4Color colorLightOrange MarkerID formHollowCircle IDColor colorYellow IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange MarkerDist L 0.995 IDNRDist H 1.03 hvis (Status (quotationquot) actionIndicator) N e StrFormat (quot; (): quot) quot; Rangequot Prec (R 0.00001, 2) quote WriteIf (IDNR7, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf (idm7 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm7), 4) IDNR7 citationstegn) SkrivIf (IDNR4, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (idm4 gt 1, StrLeft (NumToStr (idm4), 4), kvot) kvitt IDNR4 sitat kvot) WriteIf (NR7 OG IKKE ID, EncodeColor (colorBrightGreen) WriteIf m7 gt 1, StrLeft (NumToStr (m7), 4) kvittot) NR7 kvot) SkrivIf (NR4 OG IKKE ID, EncodeColor (colorLightOrange) WriteIf (m4 gt 1, StrLeft (NumToStr (m4), 4) kvot ) NR4, kvot) SkrivIf (ID OG IKKE NR7 OG IKKE NR4, EncodeColor (colorTurquoise) WriteIf (idm gt 1, StrLeft (NumToStr (idm), 4) kvot) PlotShapes (IIf (IDNR4 OG IKKE IDNR7, MarkerIDNR4, shapeNone), IDNR4Color, 0, IDNRDist), PlotShapes (IIf (IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone), IDNR7Color, 0, IDNRDist) PlotShapes PlotShapes (IIf (NR4 OG IKKE NR7 OG IKKE ID, Marker4, shapeNone), NR4Color, 0, MarkerDist) PlotShapes (IIf (ID OG IKKE NR7) Og ikke NR4, MarkerID, formNone), IDColor, 0, IDNRDist) hvis (Status (quotactionquot) actionExplore) Filter (m7 gt 0) ELLER (m4 gt 0) ELLER (idm gt 0) AddColumn (DateTime (), quotDATEquot, formatDateTime , ColorDefault, colorDefault, 96) AddTextColumn (Navn (), quotSYMBOLquot, 77, colorDefault, colorDefault, 120) AddColumn (R, quotequot, 6.2, colorDefault, colorDefault, 84) AddColumn (IIf (idm, 48 idm, 32) , formatChar, colorYellow, IIf (idm, colorLightBlue, colorDefault)) AddColumn (IIf (m4, 48m4, 32), quotNR4quot, formatChar, colorYellow, IIf (m4, colorBlue, colorDefault) 32), quotNR7quot, formatChar, colorYellow, IIf (m7, colorGreen, colorDefault)) SEKSJONSENDEL () SEKSJONSBEGINSJON (quotBollinger Bandsquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Perioder Param (quotPeriodsquot, 20 , 2, 300, 1) Bredde Param (quotWidthquot, 2, 0, 10, 0.05) Farge ParamColor (quotColorquot, colorCycle) Stil ParamStyle (quotStylequot) Plot (BBandTop (P, Perioder, Bredde), quotBBTopquot PARAMVALUES () Stil) Plot (BBandBot (P, Perioder, Bredde), quotBBBotquot PARAMVALUES (), Farge, Stil) AVSNITT END () SECTIONBEGIN (quotEMAquot) P ParamField (quotPrice fieldquot, -1) Perioder Param (quotPeriodsquot, 20, 2, 300, 1 , 10) Plot (EMA (P, Perioder), DEFAULTNAME (), ParamColor (quotColorquot, colorCycle), ParamStyle (quotStylequot)) Seksjon END () Re: AFL for Bollinger Band strategi Systemet er veldig enkelt. Følgende forutsetter at quotnearquot er innenfor 1 av Bollinger Bands, men du kan justere denne verdien slik det passer deg. Legg merke til at kravet til en innvendig dag signifikant reduserer antall signaler som kanskje eller ikke kan være gode. Du kan eksperimentere med og uten Inside (). Her er systembeskrivelsen og koden (watch word wrap): For lengder: 1. Se etter at valutaparet treffes eller kommer svært nær å treffe nederste Bollinger. 2. Vent til neste stearinlys og sørg for at de neste stearinlysene er større enn eller lik de forrige stearinlysene lave og at høyden også er mindre enn eller lik de forrige perioder høye. Hvis så, gå lenge på det tredje lysets åpning. 3. Første stopp er plassert noen få pips under de forrige lysene lavt. 4. Stoppstopp på avslutningsbasis med 20-års SMA. For shorts: 1. Se etter valutaparet til å treffe eller komme veldig nær å slå den øvre Bollinger. 2. Vent på neste stearinlys og sørg for at neste stearinlys høy er mindre enn eller lik det forrige stearinlyset høyt og at lavet også er større enn eller lik de forrige perioder som er lave. Hvis ja, gå kort ved åpningen av det tredje lyset. 3. Første stopp er plassert noen få pips over det forrige lyset høyt. 4. Stoppstopp på avslutningsbasis med 20-års SMA. Sigma Param (quotSigmaquot, 2, 1, 3. 1) Justerbar bbPeriod Param (quotBB Periodquot, 20, 5, 50, 1) justerbar bbt BBandTop (C, bbPeriod, sigma) bbb BBandBot (C, bbPeriod, sigma) nærBBT .99 bbt 1 quotnearquot nearBBB 1.01 bbb 1 quotnearquot Kjøp IIf (Ref (L, -1) gt bbb OG Ref (L, -1) lt nearBBB OG Inside (), 1, Null) Inside () reduserer antall signaler Kort IIf (H, -1) lt bbt OG Ref (H, -1) gt nearBBT OG Inside (), 1, Null) Inside () redusert antall signaler Kjøp ExRem (Kjøp, Kort) Kort ExRem (Kort, Kjøp) Plot C, kvot, IIf (L gt bbb OG L ltbbbb, fargeGjeng, IIf (H ltbbt OG H gt nearbbt, colorRed, colorPaleGreen)) styleBar) Plot (bbb, kvot, colorWhite, styleThick) Plot (bbt, quotot, colorfile, colorRed), 0, IIf (Kjøp, L, H), IIf (Kjøp, -20, -20)) Plot (nearbbt, quotnearBBTquot, colorRed, styleThick) nær grensen Plot (nearbbb, q uotnearBBBquot, colorRed, styleThick) i nærheten av grensen Plot (MA (C, 20), quotStopquot, colorBrightGreen, styleThick) Trappestopp Senest redigert av colion 29. mars 2012 kl 07:54.
No comments:
Post a Comment